Dans Holy Diver sur NES, le joueur incarne un protagoniste courageux qui s'aventure à travers des niveaux défiants remplis de créatures et d'énigmes. Au fur et à mesure de sa progression, il utilise divers pouvoirs magiques pour vaincre les ennemis et surmonter les obstacles. Chaque niveau présente une augmentation de la difficulté, exigeant rapidité et agilité pour naviguer dans cet univers rempli de dangers. En mode multijoueur, les joueurs peuvent choisir différents héros, chacun ayant des compétences uniques, ajoutant une dimension stratégique au jeu.